近期，一场微盘股的流动性危机席卷市场，也把量化基金推上了风口浪尖。虽然私募量化首当其冲，但公募量化所遭损伤也不遑多让。
Wind数据显示，不少公募量化基金今年都遭遇了超30%的回撤，部分产品的最大回撤幅度甚至接近50%，甚至有些基金曾在一天内陷入逾15%的大跌。
面对极致行情的突发和净值的大幅回撤，公募量化基金如何应对？多位量化基金经理在采访中向记者阐述了他们的应变之道，有的基金经理选择提高调仓频率来应对市场风格切换，有的基金经理努力达成风险与收益间的动态平衡，有的基金经理则逐渐从关注超额收益、业绩表现，向关注风险控制、持有体验转变，严控量化基金在单一风格、行业、市值上的过度暴露。
美联储在下周开会时，应该会就央行放慢量化紧缩步伐的计划提供更多信息。
美国银行认为，虽然美联储主席杰罗姆·鲍威尔的新闻发布会可能会就对话的深度提供“高层暗示”，但随后的决策者讲话和联邦公开市场委员会（FOMC）会议纪要应该会提供更多细节。
“12月FOMC会议纪要为讨论有关放缓量化紧缩的条件奠定了基础，”策略师Mark Cabana和Katie Craig在报告中表示，“美联储可能有必要在2024年1月的联邦公开市场委员会（FOMC）开会时进行这种讨论，并尽早做出决定，因为一些反映流动性充裕程度的指标一直在迅速下降，包括美联储隔夜逆回购。”
来源：中国基金报
近年来，一些外资量化、多策略私募机构在中国市场发展迅速，实现规模扩张；与此同时，国内量化机构也快速崛起，展现出更为强劲的增长势头，毫不逊色于外资，甚至在某些策略上超越外资。事实上，在多年前，当全球量化投资机构刚来中国展业时，投资者心中还有疑问，外资量化机构会不会全面碾压国内量化机构，但目前看起来事实并非如此，两类机构展现出了不一样的特色，在各自擅长的领域，赢得了投资者“芳心”。
近期，中国基金报记者采访了全球和国内的投资机构、三方数据平台和私募托管机构等，深入了解国内和外资量化私募的异同，他们各自的竞争优势在哪里，该如何更加客观地看到两者区别和优劣势。
